Если у вас Linux, то Python, скорее всего, уже установлен. Если нет - то придется скачать его и установить. http://python.org/ftp/python/2.7.4/python-2.7.4.msi Советую установить Python в папку C:\python - так будет намного проще
После этого пора открывать терминал. В Windows XP это cmd, в Windows 7 - это powershell, в Linux - любой эмулятор терминала